崗位職責:
1、設計和開發量化CTA交易策略,如趨勢跟蹤、均值回歸、套利等;
2、跟蹤最新的學術研究和市場動態,將先進的統計學、機器學習或深度學習方法應用于策略開發;
3、對策略進行回測、優化和風險評估,確保其在歷史數據和模擬環境下的穩定性和高效性;
4、為機構或高凈值客戶提供量化研究支持,包括策略設計、風險評估和投資建議;
5、提供市場研究報告和策略分析報告;
6、參與量化團隊的知識分享,提升團隊整體研究能力;
7、其它公司安排的事項。
任職要求:
1、學歷要求:碩士研究生及以上學歷;
2、專業要求:金融工程、數學、統計學、計算機科學、物理學、經濟學等;
3、能力要求:精通Python、R、C++、Matlab等至少一種編程語言,Python優先;
4、資格技能:通過期貨從業資格考試、期貨投資咨詢資格考試優先;
5、經歷要求:1-3年量化研究、策略開發相關經驗。應屆畢業生要求有扎實的理論基礎和量化項目經歷。